리밸런싱4 감으로 투자하지 마세요! 과거 데이터로 내 전략을 검증하는 ‘백테스팅’ 입문 투자를 하다 보면 “이 전략이 진짜 통하는 걸까?”가 가장 먼저 걸립니다. 누군가의 성공 사례는 그럴듯하지만, 내 계좌에 적용하려는 순간부터는 불안이 커지기 쉽습니다.문제는 ‘느낌’으로 만든 전략은 결과가 좋았던 구간만 기억하기 쉽다는 점입니다. 차트를 몇 번 훑어보는 것만으로는, 내 전략이 어떤 상황에서 무너지는지 보이지 않는 경우가 많습니다.백테스팅은 “내 규칙이 과거에도 통했는지”를 숫자로 확인해 보는 최소한의 검증 절차입니다. 데이터 기반 투자 검증을 해두면, 같은 전략이라도 위험을 어디서 감당해야 하는지가 훨씬 선명해집니다.백테스팅으로 투자전략을 과거 데이터로 검증하는 방법을 정리했습니다. 생존 편향(Delisting Bias)과 과최적화를 피하는 기준, 무료 툴 활용, 수수료·배당(총수익) 반.. 2026. 2. 25. 금 비트코인, 2026년 디지털 시대의 진짜 ‘안전 자산’은 무엇? 상관관계와 포트폴리오 비중 금 비트코인 중 무엇이 안전자산에 더 가까운지 2026년 관점에서 정리합니다. 비트코인 금 상관관계가 흔들리는 이유, 위기 때 움직임 차이, KRX 금시장·세금 포인트, 초보 포트폴리오 비중(금 2~10%, 비트코인 1~2%) 기준까지 한 번에 확인하세요.📌 목차서두 – 왜 이걸 궁금해할까?결론부터 말하면왜 이런 결론이 나오는가?주의할 점 / 예외 상황어떻게 하는 게 가장 무난한가?정리 요약서두 – 왜 이걸 궁금해할까?요즘처럼 시장이 출렁이면 “내 돈을 지켜줄 안전 자산이 뭐지?”부터 찾게 됩니다. 금은 오래전부터 피난처로 알려져 있고, 비트코인은 ‘디지털 금’이라는 별명 덕분에 비슷한 역할을 기대하게 만들죠.그런데 실제 위기 구간을 보면 둘이 꼭 같은 방향으로 움직이지 않습니다. 특히 비트코인 금 상.. 2026. 2. 16. 오른 주식 팔고 내린 주식 사라고? 고통스럽지만 필수인 ‘리밸런싱’의 효과 리밸런싱은 오른 자산을 일부 팔고 내린 자산을 사서 자산 배분을 다시 맞추는 방법입니다. 오늘은 자산 비중이 틀어질 때 리스크가 왜 커지는지, 그리고 6개월·1년 주기와 밴드(임계치) 기준을 어떻게 잡아야 덜 힘들게 이어갈 수 있는지 정리해드립니다.📌 목차서두 – 왜 이걸 궁금해할까?결론부터 말하면왜 이런 결론이 나오는가?주의할 점 / 예외 상황어떻게 하는 게 가장 무난한가?정리 요약1️⃣ 서두 – 왜 이걸 궁금해할까?주식이 잘 오르면 포트폴리오에서 주식 비중이 점점 커지기 쉽습니다. 반대로 하락장이 오면 “지금 팔면 손해 아닌가요?”라는 생각이 들어 손이 잘 안 움직이죠. 그런데 더 중요한 문제는 따로 있습니다. 비중이 틀어진 채로 시간이 지나면, 수익률보다 먼저 ‘내가 감당하는 변동성’이 달라진다는.. 2026. 2. 14. 수익 2배? 손실은 깡통! 레버리지 ETF 장기보유하면 안 되는 이유 레버리지 ETF 장기보유는 ‘일간 목표 배수’와 매일 리셋 구조 때문에 음의 복리·변동성 끌림이 누적돼 성과가 왜곡될 수 있습니다. 횡보장 손실, 경로 의존성, 숨은 비용과 무난한 체크리스트까지 KST 2026 기준으로 정리합니다.📌 목차서두 – 왜 이걸 궁금해할까?결론부터 말하면왜 이런 결론이 나오는가?주의할 점 / 예외 상황어떻게 하는 게 가장 무난한가?정리 요약1️⃣ 서두 – 왜 이걸 궁금해할까?레버리지 ETF는 지수가 오를 때 “속도가 빨라 보이죠”. 그래서 “2배 ETF면 지수 수익률도 2배 아닌가요?” 같은 검색이 자연스럽게 나옵니다.특히 하락장에서 “조금만 더 물타면, 오를 때 크게 회복하겠지”라는 생각이 들기 쉬운데요. 레버리지 ETF에서는 이 전략이 ‘녹아내리는 얼음물에 물을 더 붓는 .. 2026. 2. 9. 이전 1 다음
